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天堂之歌

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赵同学2023-09-20 00:40:03

请问EE,EPE为什么不能捕捉roll-over risk

回答（1）

杨玲琪2023-09-20 09:15:54

同学你好，

EE，EPE这两个指标在敞口度量时假设的是敞口可升可降且到期归零，所以不能捕捉roll-over risk。

希望能解答你的疑惑，加油！

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