151****45152023-09-18 22:08:35
151****4515这块这个变动逻辑，如果Da>Dl*L/A，如果利率上升，全是正项做积，为啥net worth 下降呢？
回答（1）
Will2023-09-19 22:11:31
Will同学你好，我们看这个图，上面写的是久期缺口管理，不是利率敏感缺口管理，如果是利率敏感缺口管理，你说的利率上升，net worth是应该上升的。但这是久期管理，久期的特点是利率上升，价值是下降的（与利率变化成反比）
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