欢同学2023-09-17 20:05:11
欢同学bid-ask spread /市价为什么会等于均值？这里的市价跟mid -market price 是一回事么？如果是，那除出来不是等于spread的百分比形式么？那这个公式直接用正常情况下的来计算，不考虑波动也OK吧
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Will2023-09-18 19:30:31
Will同学你好，这里的市价就是我们的mid-market price，也就是（bid+offer）/2得到的，这不就是一个平均值吗。这里bid-offer得到的值/市价，就是一个百分比形式。（上下两个金额单位被抵消了，自然就是百分比的形式）
你最后说的是对的，如果是普通情况，非压力下，就是不需要用到波动率的，只考虑均值部分。
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那这里完全可以不考虑spread的波动率，直接用0.5*（Si*金额）计算cost of liqudity呀，为什么要这么牵强的用mid market当做spread的均值呢？
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同学你好，第一，你说不考虑波动率，这题确实没说是不是在压力情况，但是给了spread的波动率，一般我们是需要算压力情况的cost of liquidation的，当然你可以自己用普通情况了，不算波动率来验证一下。
你第二个问题为什么用mid market price来当均值，其实不牵强。你想想，之前我也说了mid market price本身就是(bid+ask)/2，这就是一个平均值啊。
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