郭同学2023-09-17 19:27:32
郭同学计算投资组合的UL时，假设组合里有两个资产，UL1应该等于w1*sigma1，UL2应该等于w2*sigma2吧，不然后面计算ULMC求偏导的时候为什么没有资产的比率了。
回答（1）
杨玲琪2023-09-17 23:21:42
杨玲琪同学你好，
单个资产的UL计算在前面已经有公式说明了，计算中是包含敞口EA的，如果是在组合中的话，那么相当于考虑了组合总价值*权重。
希望能解答你的疑惑，加油!
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片