python2023-09-15 22:56:56
老师好，B、C有疑问。置信区间变大，并没有强调是Var的还是spread,因为分子不是有俩计算公式么，有一个也用到置信区间了；另外不明白的是，持有期变长，那么买卖价差不是应该变大么？
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Will2023-09-16 02:26:35
Will同学你好，其实这道题出的不是很严谨，你说的也有道理，不过按照老师视频里的思路，我们来分析一下。首先这题是默认均值为0的，不然这题确实没法分析了。根据下图老师写的化简的式子。
B选项，当置信区间变大时，Z变大，此时分母变大，自然这个值是下降的
C选项，当持有期变大，σ是变大的，因此整体分母也变大，这个值下降。
持有期变大与买卖价差无关，买卖价差只与bid和ask有关。
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