赵同学2023-09-15 19:54:49
赵同学请问老师这里的T和slippage的时间是一个意思吧？都是一笔交易完成的时间。那么这里衡量的为什么不是sippage,二是adverse price impact呢？反向价格影响对应的是多大的单，也就是depth吧？
回答（1）
Will2023-09-16 01:32:07
Will同学你好，T和slippage，完全不一样。slippage反映市场价格的恶化，指的是卖出一笔交易之后，市场价格就跌了，跌了之后就涨不上去了。
adverse price impact反向价格影响指的是东西我越买越贵，越卖越便宜。
depth，我要产生adverse price impact，需要多大的单。
所以depth和adverse price impact有关系，但不是一个意思。
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