路同学2023-09-15 11:59:40
路同学1.这里求Var的部分2%-2.326*3%为什么用减号？2.流动性成本部分99%置信是单尾吗？什么时候用单尾什么时候用双尾？
回答（1）
Will2023-09-16 01:13:32
Will同学你好，VAR值计算公式本来就是|μ-z*σ|，如果你是疑惑为什么后面算cost of liquidation是加号，是因为后面我们算流动性的VAR，求得是一个上限，在置信区间里面，就应该是μ+z*σ。
求VAR值的计算，基本上我们考试考的都是单尾，这里之所以是给的双尾的关键值，是因为题目要求的，仅此而已。题目不说，我们还是用单尾99%，2.33。
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片