房同学2023-09-15 07:51:16
房同学习题集669题，sum of the total risk budgets怎么计算？答案没有详细解释B项正确的计算方法
回答（1）
最佳
苏学科2023-09-15 09:58:38
苏学科同学您好，这一道题是经典的易错题，在百题中会有讲到。题目中问的是sum of the risk budget(而并非total risk budget)其实就是把各个risk budget 相加，即VAR1+VAR2+VAR3+VAR4，其中各个资产的VAR值=z*volatility*weight，注意这里不需要考虑相关系数，因为不是total risk budget，而是sum of risk budget
非常感谢同学的提问，如果觉得回答有用的话，点赞多多支持、鼓励哦！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片