赵同学回答（1）
Will2023-09-16 00:34:45
Will同学你好，C选项说错了，理由是ERB的违约概率更高，因此信用质量是更低，而不是更高。首先ERB的违约概率是5%。而industry benchmark虽然没有直接告诉我们违约概率，但是告诉了我们hazard rate。
这个就是信用风险部分的知识了。我们可以通过hazard rate和指数分布的公式，求得其违约概率PD = 1 – exp(-λ*t) = 1 – exp(-0.05*1) = 4.88%，这个违约概率是小于ERB的，因此C说反了。
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