赵同学2023-09-14 19:28:49
赵同学请问老师B选项具体是怎么算的？还有，IRB信用风险的时候the worst case default rate, WCDR怎么算的，怎么涉及到的相关性
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Will2023-09-14 20:01:35
Will同学你好，B说的就是市场风险的标准法，即将利率风险、equity风险、大众商品风险以及货币风险分别算出来VAR值，再直接进行相加得到的。
你第二个问题，我把公式放在下图了，公式里面就涉及到了相关性。但这个公式不强求掌握，考试考你怎么算还是比较少见。
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