鸡同学回答（1）
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黄石2023-09-14 09:33:25
黄石同学你好。CIR模型下的basis-point volatility = sigma*根号下r。由于根号的作用，随着短期利率r的上升，basis-point volatility也会上升，但该上升呈现递减态势。如下图所示。
对数正态模型的basis-point volatility = sigma*r，故不存在该递减态势。
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哦哦懂了 是以边际递减的形式增长
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