Xiaott2023-09-11 19:53:49
Xiaottpositive correlation between underlying asset price and the credit quality 是不是代表价格越高，信用质量越好啊，是RWR啊
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杨玲琪2023-09-12 00:22:12
杨玲琪同学你好，
确实是价格越高，信用质量越好，但是注意信用质量越好，代表违约概率越低。
希望能解答你的疑惑，加油！
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价格越高 违约概率越低，应该是right way risk啊，那题目中说是错路风险，是不是描述错了，应该排除CD选项啊
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同学你好，
这道题中sam是long put（从"exposure faced by Sam with respect to the short option position"和"probability of counterparty default by the option writer"可以推断得出）。对手信用质量变差时，put标的资产价值下降，此时违约概率上升，因为是put，标的资产价值下降的时候，put的价值上升，敞口上升，所以是WWR。
希望能解答你的疑惑，加油！
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