McMaman2023-09-11 11:32:12
McMaman请解释一下第II项。“intuition on what constitutes a large or small VaR is underdeveloped”，不理解这句话说什么
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黄石2023-09-11 15:34:30
黄石同学你好。由于VaR的计算并没有统一的标准，因此计算出来得到的VaR究竟算是较大还是较小其实并没有一个定论。比如说，算出来$1billion的VaR到底算不算大，其实假如time horizon是非常长的，又或者置信水平是非常高的，那么这个极大的VaR其实也在情理之中。
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