赵同学回答（1）
Will2023-09-11 22:52:29
Will同学你好，A就是说的是市场风险中的IMA法，B说的就是信用风险中的IRB法。
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能麻烦老师对比一下两种方法么
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同学你好，这两个区别非常大了。
图一最下面的公式就是IMA，里面有：
VaRt-1：上一个交易日的VaR 值。注意，这里的VaR都是金额的形式。
VaRavg：过去60 个交易日VaR 的平均值。
mc：惩罚乘数，惩罚乘数的确切值由当地监管机构和VaR 模型的回测结果确定，下限为3。
SRC：特定风险资本。
那么，市场风险资本金就等于VaRt-1和mc*VaRavg之间取较大值，再加上SRC（如果有）。
图二里面就是IRB的方法，本质就是WCL-EL=UL
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