赵同学回答（1）
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Will2023-09-11 23:00:45
Will同学你好，C错误，第三支柱确实要求这些 VaR 披露，但对于内部模型方法(IMA) 下是不必要的披露low或者mean的VAR的（因为IMA下计算的是max，只有high VAR)
D错误，BaselⅢ废除了这一条款。
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老师，麻烦再问一下操作风险IMA公式是啥？怎么好几个内部模型法，怎么区别啊
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同学你好，这道题你的上个追问我已经回答了，市场和信用的内部模型法就是下面这两个，如果实在不记得了，可以看看我们基础课这部分的视频，老师视频会讲的更清楚哈。
图一最下面的公式就是IMA，里面有：
VaRt-1：上一个交易日的VaR 值。注意，这里的VaR都是金额的形式。
VaRavg：过去60 个交易日VaR 的平均值。
mc：惩罚乘数，惩罚乘数的确切值由当地监管机构和VaR 模型的回测结果确定，下限为3。
SRC：特定风险资本。
那么，市场风险资本金就等于VaRt-1和mc*VaRavg之间取较大值，再加上SRC（如果有）。
图二里面就是IRB的方法，本质就是WCL-EL=UL
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