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天堂之歌

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186****74062023-09-10 17:55:27

老师您好，有个基础的问题，我们在计算VAR或者CAPM，BSM定价时用的波动率，是指资产价值的波动率，还是资产收益率的波动率？

回答（1）

苏学科2023-09-10 18:15:56

同学你好，BSM中的波动率表示标的资产收益率的波动率

  • 评论（0）
  • 追问（2）
 评论
追问
VAR和CAPM中的波动率是资产价格的波动率吗？
追答
是的同学，都是资产价格的波动率

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