Xiaott回答（1）
杨玲琪2023-09-12 09:39:56
杨玲琪同学你好，
题干说的是“a default threshold at the 99% confidence level”也就是说不管资产收益服从标准正态分布还是m已知的正态分布，违约临界值都是99%置信水平所对应的分位点，即-2.33。k本质是违约临界值，所以是-2.33。
希望能解答你的疑惑，加油！
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