赵同学2023-09-06 16:27:55
赵同学怎么看出来是服从伯努利分布的呢？另外，这句话可以判断拒绝原假设么？we saw the actual loss exceed the VaR 25 out of 1000 observation
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黄石2023-09-11 14:25:19
黄石同学你好。伯努利变量取值只有1与0，其中取1的概率定义为p。举例说明，比如扔一次硬币，硬币是正面还是反面朝上在扔硬币之前是不确定的、是随机的。可以记正面朝上为1，反面朝上为0。若扔硬币的过程是公平的则p = 0.5。这里VaR的回测也是一个道理，过去的损失与VaR值相比不外乎超过VaR与不超过VaR（此处忽略等于VaR，连续变量情况下该事件概率 = 0），可以记超过VaR为1，不超过VaR为0。
同学贴的这句话不能直接用于判断，需要计算检验统计量并与critical value做对比。
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