周同学2023-09-05 09:44:43
周同学1.为什么window越长，Var越稀疏。比如样本容量1000，90%var900，如果样本容量100，90%var90，稀疏是指数量少么，谢谢老师，我并没有完全理解。
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Michael2023-09-05 15:57:31
Michael学员你好，稀疏指得就是数量少。
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900和90比起来，900更多啊，怎么会越稀疏。
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你想啊，一共有1000个数据，如果window期设置是900，那么可以计算出来的VaR就能有101个，分别是第1天到第900天的数据算一个VaR1，第2天到第901天的数据算一个VaR2，……第101天到第1000天的数据算一个VaR101；
如果window期设置是90，那么可以计算出来的VaR就能有911个，分别是第1天到第90天的数据算一个VaR1，第2天到第91天的数据算一个VaR2，……第911天到第1000天的数据算一个VaR911个。
所以说window越短，这个VaR数值就多。
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