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安同学2023-09-05 00:07:46

老師說到二個risk budget 加總是 3.948， 但事實卻是5.448。 是我攪錯了嗎

回答（1）

最佳

苏学科2023-09-05 15:06:15

同学你好，不同manager的risk budget 是不能直接相加的嗷，其本质是风险的加减，因此是必须要考虑不同资产之间的相关性的，具体可以看讲义risk budgeting计算中budgeting across asset class的例题

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