赵同学2023-09-03 09:44:08
赵同学请问老师普风险度量打钩的那三句话具体怎么理解啊，谢谢
回答（1）
Michael2023-09-04 14:01:56
Michael学员你好，因为SRM本来就是在考虑所有分位点的VaR，然后赋予权重就行，权重是一个和风险厌恶系数相关的函数。（下面的公式中有），如果说VaR是用模拟的方法计算出来的多个VaR，那么因为权重的函数本来就知道，只要让计算器再多算一步就行，所以其实是额外的工作只要做一点点就行，就是这个意思。
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