186****74062023-09-02 17:39:26
186****7406老师，在dynamic Rebalancing中，如果视为short一个期权，那么按现在时刻的股票价格买卖，这个期权的执行价格不是跟市场价格一致的吗，那么期权费用不是等于0么，premium没了啊。该怎么理解啊
回答（1）
Will2023-09-02 18:51:18
Will同学你好，你说的期权执行价格和市场价格一致，那么期权费为0。首先这里s=k的话，期权费不会是0呀，我们回忆一下计算公式s和k是需要经过N（d1）还有N(d2)的调整呢，以及k还需要被无风险利率折现经过调整后肯定premium不等于0.
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