python回答（1）
最佳
苏学科2023-08-31 19:58:10
苏学科你说的没错，根据已知信息是计算不出来的，题目中给到的risk budget 是total VAR(在Risk budgeting和相关试题中有提及)，需要根据组合中已有资产的有关信息计算得到，例如：ρ、return volatility等等。这题的已知信息仅包括IR、TEV，因此，只需要根据公式w=(IRi/TEVi)/(IRp/TEVp)计算权重就可以啦~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片