AliceZhou2023-08-30 16:54:25
AliceZhou老师，basis risk不是spot price- forward price吗，这里的基差风险怎么理解呢
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Will2023-09-01 23:17:53
Will同学你好，你的理解是对的，这里其实是一种思路的延伸。啥是基差风险，我们可以简单理解为对冲不完全产生的风险。这里也是一样的道理。因为你很难做到GAP完全等于0，此时就会存在对冲不完全的问题。
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老师，那他说的是gap为0也不能完全消除利率风险，那这个怎么理解？
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其实这句话应该这么理解，gap=0这种策略并不能很好的消除利率风险。理由是在真实世界中，资产和负债完美正相关是几乎不可能实现的事情。
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