欢同学2023-08-30 14:25:57
欢同学这里为什么不考虑β是系统风险或者举杠杆的角度呢，为什么β大于0 ，市场收益跟组合收益就一起同向变动了啊？这是从公式里看的数学关系还是哪里有讲经济含义？
查看试题回答（1）
苏学科2023-09-04 12:06:11
苏学科同学你好，可以根据alpha analysis进行分析，β就代表了市场超额收益率与投资组合收益率之间的敏感性，大于零，就表示正相关，小于零表示负相关。β表示leverage（更多在计算题、资产配置（借了多少rf,用于投资rm的具体比值）），但是本题从杠杆角度没有办法得出相应结论的~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片