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那同学2023-08-19 10:13:25

老师好，请问下如果是long call on B ,如果B的PD上升，B的股价下跌，那A持有的期权价值下降了？敞口就下降了？这是RWR，对A来说，是好事吗？请问下这个怎么理解，谢谢。

回答（1）

Michael2023-08-23 15:45:20

学员你好，是这样的，A的敞口和B的违约概率呈现于反向的变化，所以对A来说，对方违约概率的增加可以被敞口的降低缓释一部分，同样的，在A敞口增加的时候会发现B的违约概率是下降了，这对A来说是好事。

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