罗同学2023-08-16 11:30:39
罗同学EE和EPE不是一样的吗？老师说的是EE和EPE一样，ENE和NEE一样，只是监管文件中的描述不一致而已？为什么这里好像意思是EE是EPE在一段时间内的平均？那不是average EPE吗？
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杨玲琪2023-08-17 10:21:19
杨玲琪同学你好，
我们的原版书中对于这两个敞口在两个章节中分别有不同的定义，这个属于FRM考试的一个缺点，因为选用了两个作者的两篇文章。在近几年没有更新的一个章节中没有average EPE的定义，只有EE和EPE，EE代表每个时点计算出的期望敞口，EPE代表一段时间内EE的平均水平。而另一个关于CVA的章节是更新过的，其中将EPE定义为每个时点计算出的期望敞口，average EPE定义为一段时间内EPE的平均水平。所以两种情况都要稍微了解一下，然后根据具体问题具体分析。
希望能解答你的疑惑，加油！
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