python2023-08-15 21:59:53
没太明白这里的α标准差为什么是IC*TEV呢？
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Will2023-08-16 10:37:18
Will同学你好，首先在这个图里面，提到了这个推导公式，再者，公式里的根号BR，也就是score是服从标准正态分布，即均值为0，方差为1。公式里的TE就是我们这里的σ。在调整alpha的规模的时候，α=σ*IC*score，因为σ和IC为常数，则α~N（0，（σ*IC*1）^2）,所以alpha的波动率为σ*IC。（这里的乘以1就是这个score）
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