罗同学2023-08-13 09:23:12
罗同学崩盘恐惧症那里，为什么premium上升会导致风险上升？这整个逻辑链条没听明白，请再说清楚一些
回答（1）
Will2023-08-14 14:11:00
Will同学你好，崩盘恐惧症指的是，在87年股灾之后，人们的行为出现异常，这种表现使得标的为stock的option出现了隐含波动率。本来，long put on index，当K很低的时候，premium也很便宜（因为很难行权），但发生股灾后，index竟然跌破了K以下，使得premium上升（即行权变得更加容易，期权费自然就变的贵）
换句话说，标的资产价格大幅度下降的可能性大于我们BSM模型中价格的假设。
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