鸡同学2023-08-12 09:59:15
鸡同学but in the cost of less sensitivity to risk in comparison with AMA的意思不就是相比于AMA，SMA的敏感性更低吗？为什么D还是错的呢？
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Will2023-08-14 11:12:06
Will同学你好，这道题目选的是不是sma的优点的选项。因为，SMA引入历史损失成分来说明未来的操作风险损失敞口，该方法取决于历史数据，而AMA方法则基于模型。 因此，与AMA相比，SMA对风险的敏感性较低。所以风险敏感度低是他的缺点（即对风险变化不敏感），这才选的d。
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所以但从敏感性的角度看，我们想要敏感性更高的指标是吗？
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是的，回忆一下我们历史模拟法得到的VAR，这个就是一个对数据不敏感的方法，也就是无论数据怎么变化，VAR值都不会有反应，或者说反应相当滞后，这肯定是我们不愿意看到的。
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