GUO2023-08-11 13:39:43
GUO看题目回复里有的老师说David li coupla是两个分部以及一个相关系数，有的老师又说是可以有相关系数矩阵的。视频老师又说因为是高斯copula，所以只有一个系数，解答里老师又说高斯copula可以有相关系数矩阵，那是不是视频老师说错了。请老师具体总结梳理一下，如果高斯copula和david li 都可以形成相关系数矩阵，那么这两个区别是什么？
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Will2023-08-14 09:41:53
Will同学你好，首先这题之所以说是没有相关性矩阵，是因为这里是两个资产，因此只有一个相关性，不存在相关性矩阵的情况。
高斯Copula拟合的是正态分布情况，因此在极端情况下高斯Copula不能够很好的反映极端情况下的相关性，而David Li Copula更加注重极端事件的建模，通过引入尾部厚尾分布（如t分布或者Archimedean Copula函数）来更好地捕捉极端依赖结构，提高了对极端事件的建模准确性。
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