1234562023-08-08 17:48:32
123456第二段如何理解？当颗粒度越小，违约概率等于百分白，预期损失等于credit var
回答（1）
杨玲琪2023-08-10 09:43:51
杨玲琪同学你好，
第二段说的是当颗粒度非常大（very large number of independent small position指的是颗粒度大），整个组合分散化程度非常高，此时不确定性被充分分散了，因此损失接近于预期损失，Credit VaR因为衡量的是不确定性所以接近于0。
希望能解答你的疑惑，加油！
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