鸡同学回答（1）
最佳
杨玲琪2023-08-06 22:29:33
杨玲琪同学你好，
这里采用的是指数分布估算违约概率，在指数分布中具有无记忆性的特征，用指数分布估计概率时会出现条件概率与非条件概率是一样的情况。具体的可以看下如下推导。
累计到t时刻的累计违约概率=1-e^(-λt)
累计到t+τ时刻的累计违约概率=1-e^(-λ(t+τ))
t之前不违约，t~t+τ违约的联合概率为前两者之差，即e^(-λt)-e^(-λ(t+τ))=e^(-λt)(1-e^(-λτ))
t之前不违约的概率为e^(-λt)
所以在t之前不违约的条件下，t~t+τ违约的条件概率是上述两式的比值，即1-e^(-λτ)。与直接在t时刻计算从t时刻累计到t+τ时刻的累计违约概率是一样的。即具有无记忆性。
希望能解答你的疑惑，加油！
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