赵同学2023-08-03 20:15:24
赵同学老师好，请问尾部依赖那一段是什么意思呢，特别是后半句
回答（2）
Will2023-08-04 10:05:20
Will同学你好，其实就是说的高斯copula存在的问题，对于尾部情况，高斯copula适用于正态分布，但实际上，就像图上的话说的，在危机时相关性会上升，导致极端情况变多，尾部变肥，因此我们应该使用像类似t-copula的模型来拟。
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Will2023-08-04 10:05:20
同学你好，其实就是说的高斯copula存在的问题，对于尾部情况，高斯copula适用于正态分布，但实际上，就像图上的话说的，在危机时相关性会上升，导致极端情况变多，尾部变肥，因此我们应该使用像类似t-copula的模型来拟。
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