茜同学2023-08-01 19:21:47
茜同学老师，为什么这题是从求波动率入手的呢，思路是怎么分析的，因为求组合VaR的公式里也有相关系数，是因为有权重吗？
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Will2023-08-02 13:41:58
Will同学你好，这道题目确实有点复杂。其实这道题的关键点就是。我们并不知道这两个资产的相关性到底是多少，但是VAR值的本质是波动率，两个资产的波动率又是由相关性链接起来的，因此我们得通过这个公式来确定他们之间的相关性。再来计算VAR。
你说的入手波动率是由于权重，即使不考虑权重，也需要通过波动率来反推相关性。当然了，本体也可以考虑从VAR值的角度，通过平方根法则，来反推出两资产之间的相关性，再double，再得到新的VAR值。
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