天堂之歌

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私同学2023-08-01 15:16:58

这题什么意思?D不对是因为说只要卖25000所以不用对头寸清仓,所以选MVAR最大的就行了吗?

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回答(1)

Will2023-08-02 10:39:56

同学你好,题干说的,如果是卖出25000,能最小化组合的VAR是哪一个?我们衡量组合VAR值变化的是IVAR,也就是IVAR=MVAR*P,现在大家的P都是25000,因此我们只需要选MVAR最大的那一个了,即D。

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