野同学2023-07-31 00:49:37
野同学老师能解释一下这道题么？对于A、B选项，Var没有次可加性对于他两有啥影响，为啥会影响到初始保证金和减管要求呢；对于C选项，现金无风险，增加现金不会对资产的Var值产生影响吧？
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Michael2023-07-31 18:58:20
Michael学员你好。
次可加性其实说的是风险分散化，没有次可加性就是没有风险分散化，所以不应该持有组合而应该持有个体资产。所以在持有资产中要鼓励break up而不是组合在一起。
如果分开来管理，那么整体的资产的风险反而下降，那么监管资本就少了。C选项中的现金和这个就没有啥关系了。
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