雎同学2023-07-30 22:41:14
雎同学基础班讲的时候说算数收益率Rt取值—1到正无穷、本次总结说服从normal?矛盾吗
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Michael2023-07-31 18:47:42
Michael学员你好，老师在这里表达的应该是在收益率比较小的时候，算术收益率等于几何收益率，然后几何收益是服从正态分布的。
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那考试的时候如何表述是对的？如何是错的呢？
Will2023-08-01 11:01:41
Will同学你好，我们只需要注意一个点就是normal VAR和lognormal VAR要求的算术收益率和几何收益率都应该服从的是正态分布即可。
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那是不是说：算数收益率Rt取值—1到正无穷、或者说服从normal都对
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之前周老师也回答了，我们之所以在这里说算术收益率服从正态分布，是因为时间比较短，此时我们可以将算术收益率近似等于几何收益率，所以两个都有负无穷到正无穷的区间。单独讨论到算术收益率本身就是一个离散的情况，因此单独说算术收益率是不可能连续的情况。
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看不懂回答的、那是不是说：算数收益率Rt取值—1到正无穷、或者说服从normal都对
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简单来说，你说的是正确的，但是考虑到计算的时间长短，就不一样了。
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