洪同学2023-07-30 00:43:49
洪同学可以解释一下delta gamma法和delta normal的应用场景吗？ 还有var(dy)中的dy是什么意思var(df)是什么意思 deep in the money put 和deep out of money put 的delta是多少吗？ 谢谢
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Michael2023-07-31 18:41:13
Michael学员你好。
delta gamma和delta normal用在对冲中，前者就是对冲会考虑gamma（比如用期权来对冲），后者就是只会考虑一阶项（比如只用formard来对冲）。
dy表示的是利率的变化，VaR（dy）就是利率变化的VaR值。
deep ITM的put的delta是-1，OTM的是0.
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