野同学2023-07-23 11:22:37
野同学老师，题干中"The notional amount of the swap is equal to the total value of the collateral. And defaulted collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap"，这句话的意思是：swap的面值 = 未违约的抵押品的价格么？英文版的答案解析里说如果没有扣减违约抵押品价值，就对冲了信用风险，怎么理解呢？
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Will2023-07-24 09:52:46
Will同学你好，你的第一个问题的理解是正确的。第二个问题，简单来说就是如果我的抵押品没有违约，那么这一系列的交易过程就是完美对冲的，包括信用风险。
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