Serena2023-07-23 09:37:50
Serena利率互换中，在经济形势上升态势中，怎么分析是WWR还是RWR呢？
回答（1）
Will2023-07-24 09:42:01
Will同学你好，在老师讲的例子当中，BANK是支浮动收固定的，在经济上升的形式中，交易对手公司的PD会下降，且利率会下调。此时对于BANK来说，他的敞口是下降的，所以出现了敞口下降，PD也下降的情况。两个是同向变动，但这个严格意义上不能说是WWR，因为WWR不仅要求敞口和PD同向变动，同时要求整体的CVA要上升，才算是WWR。所以一般情况下，我们都会给定PD上升的情况下，看敞口的变化方向，来判断是WWR还是RWR。
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