鸡同学回答（1）
最佳
Michael2023-07-26 11:49:48
Michael学员你好，
A：现在的债券价格是941，风险中性模型假定资产的收益率都是无风险利率，所以半年之后的预期价格是941*（1+6%/2)）；
B：1年之后的债券价格就是1000，但是半年之后半年的远期利率有两种可能性，按照二叉树模型，将一年之后的债券价格按照两种不同的远期利率折现到半年之后，可以得到一个期望的债券价格；
A和B的债券价格应该是一样的。
二叉树模型只要往前折现都是考虑概率的。
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