雎同学2023-07-22 09:21:02
雎同学A选项为什么是错的，关于账面损失部分不明白。比如最开始保费100、相关性上升后保费变80、怎么损失了。或者相关性下降后、保费变150、都是损失吧
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Michael2023-07-26 09:40:02
Michael学员你好，相关性上升，会使得这个保险产品不那么值钱了（考虑极端，哪怕是违约了保险公司也可能违约不给理赔），所以首先spread（保费）肯定是下降的，因为我购买了这个保险产品，保险产品的价值下降对我来说就是损失，因为我没有卖掉这个保险，所以是paper loss。
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那如果相关性下降呢，保险价值会增加吗？还是账面损失吗？
Will2023-08-01 09:59:08
Will同学你好，相关性下降，保费账面价值自然是上升的
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