施同学回答（1）
杨玲琪2023-07-22 01:23:03
杨玲琪同学你好，
边际违约概率也是变化的，假设forward PD分别是d1，d2，d3，则第一年的边际违约概率是d1，第二年的边际违约概率是(1-d1)d2，第三年的边际违约概率是(1-d1)(1-d2)d3。而forward PD可以是不变的。所以改成边际违约概率仍然是不正确的，改成forward PD比较合理。
希望能解答你的疑惑，加油！
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