Xiaott2023-07-21 17:15:58
XiaottUcva=cs*average epe 为什么CS极高的时候，cva是0呢
回答（1）
杨玲琪2023-07-22 01:11:09
杨玲琪同学你好，
这里说的是In default，也就是违约时。而CVA是根据对未来交易对手信用风险的分析得出的应该对价值进行的调整，如果已经违约，风险已经成为损失，未来的交易对手信用风险就几乎接近于0，因此应该进行的价值调整就接近于0。
希望能解答你的疑惑，加油！
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