茜同学2023-07-19 15:08:43
茜同学WCL怎么算
回答（1）
最佳
杨玲琪2023-07-19 16:19:24
杨玲琪同学你好，
99%VaR=99%WCL-EL
EL=PD*LGD*EAD=6%*(1-90%)*630=3.78
99%置信水平下价值降低到567m，1年期零息债到期价值应收敛于面值即630，所以价值下降了630-567=63，而由于回收率为90%，所以实际损失为63*10%=6.3m，这就是99%WCL。
因此99%VaR=6.3-3.78=2.52m
希望能解答你的疑惑，加油！
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