茜同学2023-07-19 11:46:17
茜同学思考过程，思路应该是怎么样的
回答（1）
最佳
杨玲琪2023-07-19 14:51:22
杨玲琪同学你好，
给定债券信息，要求计算违约概率，因此考察的是债券法估算违约概率的内容。要求计算的是三年内的累积违约概率，可以通过三年期BBB级债券的信息进行分析。给定3年期BBB级债券连续复利收益率为10%，无风险利率为2%，回收率为0%。结合定价公式可以得到：
1*e^(-10%*3)=(PD*0%*1+(1-PD)*1)*e^(-2%*3)
因此PD=21.34%
希望能解答你的疑惑，加油！
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