茜同学2023-07-18 16:27:09
茜同学请问老师怎么计算
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最佳
Will2023-07-19 09:28:05
Will同学你好，这道题的解析如下图：
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
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老师，还是不太理解，能讲讲思路吗
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同学你好，如果你还记得课上回归对冲的知识的话，我们有公式Fr*DV01r=Fn*DV01n*β。
这题是想让我们用5年期的互换和10年期的互换来对冲7年期的互换。那我们可以分开进行对冲。
F(5)*DV01(5)=-F(7)*DV01(7)*β（7）
F(10)*DV01(10)=-F(7)*DV01(7)*β(7)
我们把相关数据带入，就能得到F5和F10
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