赵同学2023-07-18 07:32:27
赵同学老师好，想问一下jump approach ，如果主权国家违约概率上升，汇率跳水，如果是主权国家货币结算，exposure是减少么？
回答（1）
杨玲琪2023-07-18 11:13:01
杨玲琪同学你好，
具体需要根据不同产品特征来进行分析。举个例子，假设是一个使用欧元购买美元的远期合约，到期支出欧元获得美元，如果美国违约概率上升，美元贬值，此时这个远期合约的价值下降，因此敞口下降。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片