蛋同学2023-07-17 15:22:00
蛋同学不应该是- average EPE*spreadc - average ENE*spreadp吗？这样的话应该是-0.17%啊
回答（1）
杨玲琪2023-07-18 10:12:23
杨玲琪同学你好，
这是一道前几年的真题，因为市场上CVA的计算还在不断的探讨中，所以前几年的原版书是没有负号的，因此计算不需要考虑负号问题。而最新的原版书是有负号的，主要是因为CVA本质是承担的成本，所以应该在价值上进行扣减。考试时不能保证考题是否严格按照最新的原版书设计，但是计算逻辑其实是一样的，只有正负号的区别，所以考试时可以先计算出不考虑负号的情况，再根据题目选项灵活判断，如果正负都有就按照最新的原版书规则来进行选择。
希望能解答你的疑惑，加油！
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